Um estudo comparativo das estratégias técnicas de negociação e previsibilidade de retorno: uma extensão de Brock, Lakonishok e LeBaron (1992) usando índices NYSE e NASDAQ Ao solicitar uma correção, mencione o item de itens: RePEc: eee: quaeco: v: 42: y : 2002: i: 3: p: 611-631. Veja informações gerais sobre como corrigir o material no RePEc. Para questões técnicas relativas a este item, ou para corrigir os seus autores, títulos, resumo, informações bibliográficas ou de download, entre em contato: (Shamier, Wendy) Se você é o autor deste item e ainda não está registrado no RePEc, encorajamos você a fazê-lo aqui . Isso permite vincular seu perfil a este item. Ele também permite que você aceite citações em potencial para este item sobre o qual não temos certeza. Se as referências estiverem completamente ausentes, você pode adicioná-las usando este formulário. Se as referências completas listarem um item presente no RePEc, mas o sistema não o fez, você pode ajudar com este formulário. 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A capacidade de regras de negociação técnica simples para prever futuros movimentos do mercado de ações é considerada para 17 mercados emergentes amostrados durante o período mais longo de janeiro de 1986 a setembro de 2003. Algumas das regras de negociação consideradas foram capazes de gerar retornos significativos, e esta informação coul . A capacidade de regras técnicas simples de negociação para prever futuros movimentos do mercado de ações é considerada para 17 mercados emergentes amostrados durante o período mais longo de janeiro de 1986 a setembro de 2003. Algumas das regras de negociação consideradas foram capazes de gerar retornos significativos e essa informação poderia Ser aproveitado lucrativamente na ocasião. As condições de mercado e o volume de negociação desempenham um papel importante na determinação da utilidade das regras técnicas de negociação. Por Q. J. Zhu. 2006. Os sistemas de investimento são estudados usando uma estrutura que enfatiza seus perfis (a distribuição cumulativa de probabilidade em todos os possíveis ganhos percentuais de negócios) e suas funções de retorno de registro (o retorno médio esperado por comércio em escala logarítmica como função do tamanho do investimento em t. Os sistemas de investimento são estudados usando uma estrutura que enfatiza seus perfis (a distribuição cumulativa de probabilidade em todos os possíveis ganhos de porcentagem de negócios) e suas funções de retorno de registro (o retorno médio esperado por comércio em escala logarítmica como função do tamanho do investimento em termos de A porcentagem do capital disponível). O índice de eficiência para um sistema de investimento, definido como o máximo da função de retorno do logarítmico, é proposto como uma medida para comparar sistemas de investimento por seu mérito intrínseco. Esse índice de eficiência pode ser visto como uma generalização de Taxa de informação Shannons para um canal de comunicação. As aplicações são ilustradas. Instituições sociais. Dev Os operadores de sistemas de negociação também fornecerão resultados de simulação para seus métodos (veja, por exemplo, 1, 3). Pesquisa acadêmica sobre determinados métodos de investimento também pode ser encontrada (ver, por exemplo, -2, 5, 6--). No entanto, essas performances históricas nem sempre refletem o verdadeiro potencial dos sistemas de investimento porque os resultados são muitas vezes distorcidos pelos tamanhos de investimento. Na simulação do sistema de investimento. Por Wee Mien, Cheung Uzay Kaymak. RESUMO: A análise técnica às vezes é usada nos mercados financeiros para ajudar os comerciantes a tomar decisões de compra e venda. O sucesso da análise técnica depende de como se interpreta os sinais disponíveis. A integração da perícia humana em modelos disponíveis é considerada essencial para isso. RESUMO: A análise técnica às vezes é usada nos mercados financeiros para ajudar os comerciantes a tomar decisões de compra e venda. O sucesso da análise técnica depende de como se interpreta os sinais disponíveis. A integração da perícia humana em modelos disponíveis é considerada essencial para esse propósito. Os sistemas difusos podem ser usados para desenvolver modelos de decisão em que a experiência de um comerciante pode ser incorporada de forma natural. Neste artigo, examinamos um modelo de negociação que combina lógica difusa e análise técnica para encontrar padrões e tendências em índices financeiros. A base de regras do sistema difuso é mantida relativamente direta para melhorar a interpretabilidade do modelo. O modelo difuso é otimizado usando um algoritmo genético e dados históricos. Os resultados empíricos mostram que o modelo proposto é capaz de gerar rendimentos com maior risco de desconto nos períodos fora da amostra em comparação com uma estratégia de negociação de compra e retenção com exclusão dos custos de transação. Os resultados também indicam que o sistema proposto pode superar um sistema de alocação de portfólio existente em uma instituição financeira, mas o desempenho não foi consistente em todos os períodos de tempo considerados. Análise técnica, vários estudos relataram que a análise técnica de preços históricos possui poder preditivo, superando estratégias de compra e retenção e outros métodos (estatísticos) 14, -15--, 16. Smirlock e Starks 17 mostram que existe uma Relação entre o volume de negociação e os retornos passados, e indicar que o volume de negociação anterior pode conter informações valiosas sobre o preço de segurança. Oi. Por Anirban Dutta, Anirban Dutta, Anirban Dutta. 2010. Esta Dissertação-Acesso aberto é trazida a você para acesso livre e aberto. Esta Dissertação-Acesso aberto é trazida a você para acesso gratuito e aberto por Valeri Sokolovski (sklval. 2011). A citação dela ou as informações derivadas dela devem ser publicadas sem o reconhecimento completo da fonte. A tese deve ser usada para estudo privado Ou apenas fins de pesquisa não comercial. Publicado pela Universidade de Cape Town (UCT) em termos da licença não exclusiva concedida à UCT por meio da citação ou das informações derivadas dele, deve ser publicada sem o reconhecimento completo da fonte. A tese deve ser utilizada exclusivamente para fins de pesquisa privada ou de pesquisa não comercial. Publicado pela Universidade da Cidade do Cabo (UCT) em termos da licença não exclusiva concedida à UCT pelo autor. Un eive rsi ty f C ap e Tampão de vida de Austin P. Hallett, Dean Gregory Hess. 2012
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